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FX【エリオット波動理論】完全マスター!

エリオット波動理論:「基本のキ」

エリオット波動理論とは、経済哲学者ラルフ・N・エリオット氏が考案した有名なチャート分析理論です。「チャートには同形の波形(チャートパターン)があり、一定のサイクルを繰り返しながら動いている」という、FXだけでなく、あらゆる相場で使われている波動原理です。

トレードをしている人なら誰でも知っているであろう「エリオット波動」の基本形は、「上昇5波動(推進波)、下降3波動(調整波)」を1サイクルとした波動です(下図)。トレードをする上で基本中の基本でありながら、奥の深い理論ですので、多くのトレーダーが駆使している波形です。初心者のうちから慣れ親しんでいきましょう。

図は上昇トレンド時の波形です(下降トレンド時は逆の波形になります)。トレンドを「推進」する1~5波と「調整」の下落の動きとなるa~c波で構成されています。推進波だけを見ても、上昇(1、3、5波)と調整(2、4波)があり、繰り返しながら上昇します。それぞれ意味(見方)がありますので、下記を参照してください。

第1波:上昇トレンドの初期ですが、ここでは下降からの「戻り」や「反動」として認識され、上昇には懐疑的な人が多いため派手なトレンドにはならず、堅実な動きになります。

第2波:短期上昇の「戻り」と認識されます。第1波の利益確定や、下降が再開されたと思われるなど割と大きく下がります。が、特徴として「」が第1波の底を割ることはありません(押し目)。

第3波:条件が揃い、エントリー注文が増えるため大きく長く上昇します。(詳しく後述します)

第4波:第3波の調整になる下落です。一時的な調整の下落ですが、 第3波に乗り遅れた人の買い注文が入るため 第1波の高値を割ることはありません。

第5波:直近の安値を割らなければ、まだトレンドが続くと判断されて上昇が続きますが、多くのトレーダーが参加している状態で売買が大きく、うまく「買い」が入らないと第3波の高値を抜けないフェイラー(トランケーション)が発生する可能性があります(右図)。ダブルトップ(ボトム)や三尊を形成することが多いです。

a波:「押し目」と見ることが出来るため「トレンド転換」とは気づきにくいです。

b波:「押し目」として上昇なのか、または下落なのか、ここもまた判断が難しいですね。

c波:下落目線に切り替わるところです。

フェイラーなど、エリオット波動が崩れることがあります。トレードは基本的に、複数の時間足を使ってチャート分析をします。エリオット波動が発生していても、上位時間足では波動の一部分であることを考慮しなければなりません。例えば上位足では、調整波のa波、b波を第1・2波としてc波が第3波を形成していることも予想できるのですね。エリオット波動が崩れたなら、それは上位時間足では必然ということもあるのです。

基本形を使ったトレード

では、エリオット波動理論を使ってトレードする際の「エントリーポイント」について解説します。初心者のうちはエントリーポイントを見つけ難くエントリーできるところも少ないですが、慣れるまでは、しっかりに身につけるようにしましょう。

まず最初は第5波の初動(から取り組んでみましょう。決済ポイントは第3波高値までにしておくとフェイラーになっても対応できます。これは第3波の大きなトレンドが「3波」として視覚的にも認識しやすいためです。下がったところ(4波)で1波高値を割ってないか確認してロング(買い)エントリーができます。

少し慣れたらエントリーポイントを増やすといいでしょう。図のエントリーポイント(○)を参照してください。

そして、理想のエントリーはなんと言っても第3波の攻略です。下記にヒントがありますので、よく読んでみてくださいね。

エクステンションの中のインパルス(衝撃波)

ここまで図で見てきましたので「これは理解しやすそう!」と思うかもしれませんね。実際に動いているチャートでは、なかなかエリオット波動が進行しているとはわからないものです。その中でとらえたエリオット波動が下の画像です。AUD/USD日足の下降エリオット波動です。

エリオット波動は下位時間足から上位時間足まで、幅広く見られる波形で、一定のサイクル(規則性)があり、理論では100年以上のスパンでも見受けられる波形とのことです。

実際に動いているチャートを目の前にして、「これはエイオット波動かな?」と気付くために、一番特徴的な長く伸びる第3波に表れるエクステンション(拡張)を紹介します。

画像の第3波の中に引いたオレンジ色のラインが、小さい5波を形成しています。これがエクステンションで、第3・5波どちらかに1度だけ表れます(第1波にあらわれるのは珍しい)。

エクステンションを紐解くと、トレンド方向に伸びる「推進波」と、戻りになる「調整波」が存在しますので、簡単に解説します。(図は上昇エリオット波動)

エクステンションの中の「推進波」➔ インパルス、ダイアゴナル

エクステンションの中の「調整波」➔ シグザグ、フラット、トライアングル

他に「複合調整波」があります。推進波にはルールがあるので記載しておきますね。

ルール①:必ず5つの波で構成される

ルール②:1波めは推進派、2波めはトライアングル以外の修正波、3波めは推進波インパルス、4波めは修正波、5波めは推進波

ルール③:2波の始点が1波の始点を割り込むことはない

ルール④:1・3・5波で第3波が一番小さいことはない

ルール⑤:1波と4波は重ならない

はエリオット波動原理の基本と重なり、もっとも重要なルールですよね。

このように、大きな5波の中に小さな5波が存在します。調整波までを含んだ大きなエリオット波動の中に、同じような小さいエリオット波動ができていたりもします。これらを「フラクタル」といいます。

フラクタルは自然界や生活場面でも多く存在する「同形の集合体」です。幾何学の分野になりますが、それもチャート上に存在するのです。下位時間足で起こっているチャートの動きが、大きな上位時間足に影響を与え、また上位時間足に下位時間足が含まれ相互に関連しています。

この同じ形成が、ひとつ下の時間足でも構成されている「フラクタル」を「副次波」といいます。5波動構成などといわれるのは、この副次波を指した呼び方です。

エリオット波動とフィボナッチ比率

フィボナッチ数は大学入試の数学でも取り上げられたりするのですが、そもそもは「ウサギの増え方」から発見された数列だということです。ウサギだけではなく、自然界のあらゆる動植物の中に存在する「生命の数列」なのです。

ラルフ・N・エリオット氏の著書『自然の法』に、「フィボナッチ数が自然や人間活動を大きく支配している」と書かれています。また、強気相場や弱気相場の継続年数まで、例えば3年、5年、13年、21年とフィボナッチ数になっているようです。

チャートには、「フィボナッチ」というインジケーターがあります。8種類ほどありますが、よく使用されるフィボナッチは「リトレースメント」と「エクスパンション」でしょう。フィボナッチ数同士の割合のことをフィボナッチ比率といい、インジケーターはこれに基づいて設計されいます。下の画像をご覧ください。

エリオット波動においては、基本形は推進5波動+調整3波動から成り、インパルスの副次波は5+3+5+3+5=21波動ですが、この「5」「3」「21」もフィボナッチ数です。このことから、「エリオット波動の推進波はフィボナッチ数や比率の関係になる」ことがあげられ、組み合わせて使用することがすすめられるのです。

左の画像はフィボナッチエクスパンションを使用しています。1波の起点から押し目までと、3波起点に合わせてセットしています。エクスパンションは全体的にどれくらいの動きになるかを図るものです。ちょうど261.8%で下落が終了しています。右では第3波のエクステンションにフィボナッチリトレースメントをあてています。エクステンション1波に対しての戻り2波は38.2%、3波に対しての戻り4波も38.2%でした。左の画像では61.8%、138.2%のところにあたります。

「戻り」については、やはり「相場の勢い」を考慮する必要があります。今回のように38.2%だったり、また大きく61.8%まで戻したり、ということがあります。そして、相場のことですので、必ずしもこのような動きになると決まっているわけでもないのです。動きにつられて早急なエントリーはしないことです。上記のエクステンションに記載したように、調整波もありますので、しっかり動きを見ましょう。

推進波には理想形があり、第1波の大きさを1.000とすると、第2波が0.618、第3波は押し目から1.618、第4波が0.618、第5波が1波と同じ1.000という内容になります。もちろんエクステンションの項目に紹介した図にもフィボナッチ比率の理想形があります。エリオット波動が奥深いというのは、このフィボナッチと組み合わせることで可能性が広がることで言われるのかもしれませんね。

MT4では、上部バーの挿入にフィボナッチがあり、種類を選べます。このフィボナッチを使うことで、エントリーの根拠は強くなります。ぜひ活用してください。

エリオット波動とグランビルの法則

グランビルの法則もまた、トレードをする上では基本的で大事な理論であり、エリオット波動でも組み合わせてエントリー幅を広げられる方法です。これは移動平均線(MA)を使用するテクニカルになります。

使用するMAは基本的には単純移動平均線(SMA)200本で、上の図でわかるようにローソク足とMAの位置関係から判断されます。下の画像は、上記で使用した画像にグランビルの法則をあてはめたものです。基本に則って200SMAのみ表示しています。複数のMAを表示するとポイントも増えますので試してみてください。

エリオット波動理論:まとめ

エリオット波動には「自然と人の原理原則」がつまっていました。非常に興味深い理論です。

エリオット波動が発生すると、上記したような勝てる王道テクニックが複数ありますので、あとはエリオット波動の発生に、なるべく早く気付けるようになることが大事です。日ごろからインジケーターを使用し、慣れておくのはもちろんですが、確実に勝つためには、しっかりルールに従って、複数の根拠があてはまるポイントでエントリーするように心がけましょう。

エリオット波動はとても奥が深く、研究しているトレーダーも多いです。それだけ注目度が高い(=稼げる)理論なので、ぜひ習得してトレードスキルを磨いてください。

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