fx-happiness.com

人気のインジケーター、「ボリンジャーバンド」の使い方を徹底解説!

皆さんはFXや株取引で、どのようなインジケーターを使っていますか?トレードで利益を出すために「テクニカル分析」を使って、チャートの動きから相場の行方を予想しトレードをやっていくといったやり方を、皆さんもよくご存じだと思います。

数あるテクニカル分析の中に「ボリンジャーバンド」というテクニカルインジケーターがあります。「ボリンジャーバンド」は、テクニカル分析ツール(テクニカルインジケーター)の中でも、とても人気があり、たくさんのトレーダーに愛されてきているインジケーターです。

この記事では、「ボリンジャーバンド」の仕組みとその使い方を徹底解説いたします。この記事を読んで「ボリンジャーバンド」の事がしっかりと理解できれば、この「ボリンジャーバンド」を使って、トレードの勝率が上がる事間違いなしです!是非この機会に「ボリンジャーバンド」についてしっかりと理解していってください。

ボリンジャーバンドの基礎知識

FXや株取引で相場チャートを使っている方であれば、この「ボリンジャーバンド」という言葉は聞いたことがあると思います。

ボリンジャーバンドは1980年頃にアメリカの投資家ジョン・ボリンジャーによって考案されたテクニカル分析のひとつです。移動平均線(MA)と標準偏差で構成されており、統計学的に価格の変動範囲を予測して移動平均線の上下に値動きの幅を示す線を表します。

統計学的にとは、実際には「標準偏差」と「正規分布」の考えに基づいています。

「標準偏差」とは、ある期間の価格が平均値からどれくらいばらついているのか、分散しているのかを求めたものです。一般的に標準偏差のことを「σ(シグマ)」と呼びます。

±1σや±2σという言葉を目にしたことがあるかもしれません。±1σや±2σは、それぞれ移動平均線に対してσ(シグマ)の1~2倍を加算したものを表しています。

「正規分布」とは、統計の基本となる最も重要な確率分布のことです。

「正規分布」の図形

統計学の正規分布の理論では、

・平均値±1σに収まる確率は68.26%

・平均値±2σに収まる確率は95.44%

・平均値±3σに収まる確率は99.73%

と、一般的には言われています。

「正規分布」と言っても、ピンとこない方も多いと思いますが、簡単に言うと「学校の偏差値」と考えれば分かりやすいかもしれません。平均値よりも良い方に大きく離れた成績の生徒は「偏差値が高い」、平均値よりも悪い方に大きく離れた成績の生徒は「偏差値が低い」と言います。

この理屈と同じように、ボリンジャーバンドの「 ±2σ 」や「 ±3σ 」に到達する確率はとても低いため、そのうち平均値に戻ってくる、という考えのもと「ボリンジャーバンド」の分析線が引かれています。

開発者のジョン・ボリンジャーとは?

ジョン・ボリンジャーは1976年、26歳までは小説家として活動しており、カリフォルニアで映画の仕事などをやっていたそうですが、かねてから興味のあったトレーディングの魅力に惹かれていったそうです。

その後1980年に専業トレーダーとなってからは、トレードにのめり込み1984年に「ボリンジャーバンド」を開発します。当時の株取引はファンダメンタルが中心でしたが、彼は標準偏差やボラティリティの概念を取り入れたテクニカル分析を研究していたところ、「ボリンジャーバンド」にたどり着いたようです。

現在でも投資会社ボリンジャー・キャピタル・マネージメントを設立し現役のフィナンシャルアナリストとして活躍中です。彼の有名な著書の「Bollinger on Bollinger Bands (2001年発売)」は、11か国で翻訳され大ベストセラーとなっています。

ボリンジャーバンドの設定方法

では、ボリンジャーバンドの設定をMT4に入れてみましょう。

代表的なトレードツールであるMT4の画面です。メニュー部分の「挿入」から「インディケーター」「トレンド」「Bollinger Bands」を選択するとボリンジャーバンドの設定画面が出てきます。

ボリンジャーバンドは、先程説明したように「 ±1σ 」「±2σ」「±3σ」の値をチャート上に表示するため、3つのボリンジャーバンドをチャートに挿入します。左は「期間」を「20」と設定し、「偏差」を「1」としており、線の色を「黄色」にしています。右は「期間」を同じく「20」として「偏差」を「2」として線の色は「赤色」にしています。

このように「期間」は同じ数値を入れて、「偏差」を1~3の3種類のボリンジャーバンドを設定すると、以下のようになります。

このように、移動平均線から少しづつ離れた 「 ±1σ 」「±2σ」「±3σ」 が表示されます。ローソク線が、これらの線にどのように近づくか、もしくは離れているのかがとても見やすく表示されているのが分かると思います。

リンジャーバンドの特徴

では、このボリンジャーバンドをどうやって使えばいいのでしょう。

ボリンジャーバンドには、基本的な動きがあります。それらを簡単に説明します。

スクイーズ

「スクイーズ」の状態とはどんな状態かというと、以下の図のようにバンドが小さく収縮した状態のことを「スクイーズ」と言います。

「スクイーズの状態」

スクイーズの状態だと、レートの動きが非常に小さくなるため、トレードには不向きな局面と捉えられます。エントリーは避けた方がいいFXの相場とはなりますが、スクイーズの状態が長く続けば続くほど次へのエネルギーを溜めることになるため、その後一気にトレンドが発生するきっかけとなることを覚えておきましょう。

エクスパンション

「エクスパンション」は以下の図のように、バンドの幅が大きくなり、相場のトレンドに勢いが出たときに見られる形状です。価格が一気に上昇・下落するためトレードチャンスとなる状態です。

「エクスパンション」の状態

ボリンジャーバンドのバンドが拡大しているとき、ローソク足が一方向に動いていることが分かると思います。また、一般的に、エクスパンションはスクイーズ後に発生しやすい特徴を持っています。

バンドウォーク

「バンドウォーク」とは、下図のように「エクスパンション」の後、開いたボリンジャーバンドの縁に沿ってレートが推移する状態のことを指しています。

「バンドウォーク」の状態

「バンドウォーク」の状態では、トレンドの勢いが高まり、その方向へより大きく動く傾向があります。そのため、トレンドが発生している方向へ取引をすれば、成功率が高まることになります。

このように「スクイーズ」「エクスパンション」「バンドウォーク」といった状態を見極めることが大切になってきます。これらの動きを有効に使ったいくつかのトレード方法を以下で解説します。

ボリンジャーバンドはどんな場面で有効か

ボリンジャーバンドの特徴を理解していても、トレードに使えないと意味がありません。これからボリンジャーバンドを使ったトレード方法をいくつか解説していきます。

順張りトレード

順張りでのボリンジャーバンドの使い方は、基本的に「エクスパンション(拡大)」と「バンドウォーク」を使用した使い方をします。「エクスパンション」状態になった相場を見極め、バンドウォークに追従していくやり方になります。この順張りでのエントリーは、±2σを抜けたタイミングで行うのが一般的です。

下の図では、-2σを下に抜けたローソク足で「売り」エントリーします。

±2σを超えたらエントリー

トレンドが強い時はローソク足の実態部分が±3σを超えてしまうことがあるため、 ±2σではなく、±3σを超えた時点でエントリーしてもOKです。

しかし、99.73%は±3σの中で収まる可能性が高いので、±3σを超えるのを待つのではなく、±2σでエントリー判断をするのが一般的な使い方です。

逆張りトレード

逆張りでのボリンジャーバンドの使い方は、バンド内で価格が収まる可能性を使った取引方法となります。

一般的な逆張りトレードのタイミング

つまり、ボリンジャーバンド±2σ内に価格の推移が収まる可能性が95.5%あるため、±2σを突破した価格は売られ過ぎや買われ過ぎの状態と考えます。そこでローソク足が±2σ線をタッチしたら、移動平均付近に戻ってくると考えることができるため、ボリンジャーバンド±2σ 付近で収縮方向へエントリーするトレード方法になります。

よってこのことから、逆張りトレードは、特にレンジ相場の動きの中で有効だと言えます。

しかしここで注意しなければならないのが、必ず相場が反転(トレンド転換)したのを確認してから行うというのが非常に大切なポイントとなります。なぜならば相場は必ずしも ±2σ線 を超えた後、反転してくるとは限りません。インジケーターを使ったトレードをしたとしても、慎重にエントリーしましょう。

ボリンジャーバンドのメリット・デメリット

このように、ボリンジャーバンドは、「相場の勢い(トレンド)を見分ける手法」として特に優れたインジケーターになります。相場が停滞しているのか、勢いがあるのがを視覚的にとらえることができ、それをトレードに活かせるといったメリットがあります。

しかし人気のインジケーターであるこのボリンジャーバンドにも、やはり欠点があります。それは「異常相場では意味を成さない」「はっきりとした動きが出るまでトレードができない」「レンジ相場は損する確率が高い」「一回のトレードで大きな利益を出しにくい」といったものが挙げられます。

例えば以下の図のような急落があった場合、「ボリンジャーバンドの2σを超えたから」といって下落する最中に逆張りで取引を行ってしまうと、そのままさらに 2σ を超えていって大きな損失につながることにもなります。

「相場の急落」

また、トレンドの動向がはっきりしないとエントリーが難しいのがボリンジャーバンドの欠点でもあります。上でも書いたように、逆張りトレードの時などでバンドにタッチしただけでエントリーしてしまった場合、バンドにタッチしても逆方向に動かずバンドウォークを始めてしまうことがあります(「ダマシ」と言います)。バンドにタッチした後反転するのかどうかを、ある程度見極めたうえでエントリーをすることをおすすめします。

しかしあまり折り返しを待ちすぎてしまうと、エントリーが遅くなり利益が減ってしまう、といったデメリットもあります。

まとめ

この記事では人気のインジケーター「ボリンジャーバンド」について解説してきました。ボリンジャーバンドは視覚的に分かりやすく、トレードに使いやすいインジケーターであるためとても人気ですが、エントリーの見極めをしっかりとして慎重にエントリーしないと、せっかくの利益が逆に大きな損失になる事もあり得ます。

「スクイーズ」「エクスパンション」の状態をしっかりと見極め「バンドウォーク」するのであれば順張り、レンジ相場になりそうであれば逆張りのトレードを心がけましょう。

最初のコメントをしよう

必須